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Ist das so ein UAC-Dialog? Wenn nicht dann hab ich das noch nie gesehen und wüsste nicht, wie man´s deaktivieren kann. Kannst du einen Screenshot davon machen?
Das hat was mit den Sicherheitseinstellungen des IEs zu tun.
Schau mal welche Stufe bei "Lokales Intranet" eingestellt ist und stell die ggf. runter. Dort kannst du auch eine best. IP hinzufügen (zB "file://192.168.2.20").