"Mehr Schutz" gibts eigentlich nicht. Jede FW macht - in der Regel - immer das Selbe: Netzwerk-Verkehr blockieren. Der Unterschied besteht nur in der Konfiguration bzw dem "Komfort".
Die Vista Firewall ist dabei besser als ihr Ruf. Das du aber die Frage nach der besten FW stellst zeigt, dass die von Windows nichts für dich ist ([zu] hoher Konfigurationsaufwand und äh.. kein Komfort 🙂 - entsprechend eingerichtet kannst du aber auf Drittsoftware verzichten).
Ich würde ZoneAlarm oder die von Comondo empfehlen.
Jede FW der Welt ist aber sinnlos, wenn der Anwender damit falsch umgeht.