Zunächst einmal die Frage: Was hast du denn mit der Anlage genau vor? Was für Geräte hast du bereits da, die du anschließen willst und was stellst du dir vor?
Zweite Frage: Wie hoch ist dein Budget. In der Regel ist man da im Vierstelligen Eurobereich unterwegs, dummerweise sind die ganzen Sachen ziemlich teuer, dafür bekommt man aber in der Regel auch was.
Prinzipiell wäre ein AV Receiver für dich das Richtige, da gibts viele gute Firmen, um nur mal einige zu nennen: Yamaha, Denon, Onkyo, Harman-Kardon, Marantz, Arcam, NAD, und und und.
Stereobetrieb reicht meistens für den Musikgenuss gut aus, wenn's ums Filmegucken geht, macht 5.1 aber definitiv mehr Spass. Auch Musik lässt sich in 5.1 gut hören, entweder als Konzert DVD oder von Stereo hochgemischt, da gibts viele Varianten.
Die Lautsprecher sind in der Regel die teuerste Komponente im System. Neue Boxen können da dementsprechend viel Geld verschlingen, von daher kann man sich auch immer nach Sonderangeboten und Ähnlichem umsehen. Ich hab das bisher so gemacht, dass ich zu MediaMarkt, Saturn oder sonstwo reingegangen bin und mir die Ausstellungsmodelle angeguckt hab, meistens konnte ich da einen guten Preis aushandeln und eine Menge Geld sparen. Natürlich sollten die Boxen dann aber in gutem Zustand sein und nicht total zerschrammt und mit eingedrückten Kalotten, wie's ja leider auch öfters der Fall ist. Weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass man die dort direkt probehören kann.
Eine weitere teure Komponente ist der Subwoofer, was ja von der Sache her auch nur nen Lautsprecher ist. Vorallem bei Filmen und bei höheren Lautstärkepegeln beim Musikhören, braucht man viel Schub untenrum, weshalb ein ordentlicher Subwoofer eine gute Investition ist (meiner Meinung nach). Schwierigkeit bei Subwoofern ist, den Klang möglichst präzise und originalgetreu wiederzugeben, billige Subwoofer klingen oft schwammig und reichen nicht so tief runter wie gute Modelle. Auch hier gilt meist wieder die Regel, viel Qualität kostet viel Geld.
Weiterhin nicht zu verachten sind die Kabel. Zwar sind sie die günstigste Komponente, aber auch diese sollte man nicht unterschätzen!
Gute Lautsprecherkabel sollten aus OFC (Kupfer) oder ähnlich gutem Material bestehen und einen möglichst großen Querschnitt haben, mindestens 2,5mm² sollten es schon sein. Da kann es auch schon vorkommen, dass eine 10m Rolle um die 10€ kostet. Ist natürlich unterschiedlich. Auch auf dem Signalweg braucht man Verbindungskabel, meistens Chinch oder für den digitalen Weg Koaxial oder Toslink-Kabel, die auch ins Geld gehen. Man muss da zwar nicht die allerteuersten Varianten von irgendwelchen Pseudoprestigeherstellern nehmen, aber ganz Billig sollen sie auch nicht sein. Gerne werden die Kabel beim Kauf vergessen und dann bekommt man nen Schreck und stellt fest, dass das Budget nicht ausreicht.
Zum BluRay Player kann ich jetzt noch nicht viel sagen... allerdings sollte es auch nicht unbedingt der Billigste sein, da die qualitativ immer nicht so prickelnd sind. Hab mich dahingehend aber noch nicht besonders eingehend informiert.